O que é um sistema de negociação

Trading Systems: O que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio líquido. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio.

Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação:

MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis

Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os operadores do sistema gastam tempo otimizando para gerenciar o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros usados ​​que, em última instância, determinará o sucesso de um sistema.

Vantagens

Então, por que você pode querer adotar um sistema de comércio?

É preciso toda a emoção fora da negociação - Emoção é frequentemente citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.

Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores são usados ​​frequentemente automatizar não somente a geração do sinal, mas também a troca real, assim que o comerciante é liberado de gastar o tempo na análise e em fazer comércios.

É fácil se você deixar os outros fazê-lo para você - Precisa de todo o trabalho feito para você? Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real.

Desvantagens

Analisamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens.

Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como "deslizamento". Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um grande obstáculo para a implantação de um sistema bem sucedido.

O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Um monte de tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo. O backtesting histórico leva alguns minutos; Entretanto, o teste traseiro sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação.

Eles trabalham?

Há um número internet scams relacionados ao sistema de negociação, mas há também muitos legítimo, sistemas bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80% ao ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez: "Qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar, mas não é uma ciência de foguetes, mas é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo". Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testemunho de como eles funcionam bem.

Lidar com fraudes

Ao olhar para comprar um sistema de comércio, pode ser difícil encontrar um negócio confiável. Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500% ao ano é claramente ultrajante, pois promete que com apenas US $ 5.000 que você poderia ganhar US $ 125.000 em um ano. E então através de composição por cinco anos, $ 48,828,125,000! Se isso fosse verdade, o criador não negociaria seu caminho para se tornar um bilionário?

Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente o negócio se orgulha! Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade.

Conclusão

Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Ele pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros.