1100 in binary option

Abaixo e Em Opções de Chamadas Binárias Abaixo e Em Opções de Chamada Binária poderia muito bem ser um dos mais úteis instrumentos especulativos, bem como um dos mais subutilizados de instrumentos. Abaixo e em opções de chamada binária são perfeitas para o chartist que quer tomar uma posição baseada em um nível de apoio que está sendo tocado mas segurando como na condição onde a batida (K) é a mesma que a barreira (B). Abaixo e Na Estrutura de Opções de Chamadas Binárias Na primeira ilustração (Fig.1) para o SampP500 o exemplo é de opções de chamada binária down-and-in com barreira em 1.100 e atinge 1.150. O perfil de knock-in (preto) mostra que os SampPs devem cair para tocar a barreira em 1.100, momento em que a estratégia se transforma em uma opção de chamada binária de baunilha (vermelho) com strike em 1.150. Se os SampPs não tocam a barreira por expiry a estratégia estabelece-se em zero. Fig.1 8211 SampP500 Abaixo e na Opção de Chamada Binária FV v KnockIn FV Os perfis de entrada de chamada e os perfis de chamada binários se cruzam na barreira. Se a barreira é lançada em um nível principal de apoio que fornece um instrumento atraente para chartists para apoiar a sua opinião de que o nível vai realizar e os subjacentes saltar fora dele. Neste caso o chartist é convidado especular sobre se o índice saltará 50 pontos para expirar acima da batida em 1.100. Abaixo e Em Opções de Chamada Binária (KgtB) A Figura 2 mostra o down-and-in com 2, 10 e 50 dias para expiry e 25 volatilidade implícita. Com apenas dois dias para expirar o knock-in é inútil a cada preço subjacente, porque na barreira a opção de chamada binária já é inútil. À medida que o tempo de expiração aumenta para 10 dias e 50 dias no nível SampP 500 de 1.100, as opções de compra binárias aumentam de valor, uma vez que a probabilidade de as SampPs serem superiores a 1.150 na expiração aumenta. Isto exige que o knock-in aumente de valor também uma vez que na barreira a opção de chamada binária eo knock-in deve ser igual em valor. A atração desta estratégia para o chartist que acredita que o SampP500 1.100 nível é um nível de suporte crítico é o retorno sobre a oferta. Com 10 dias para expirar no nível SampP de 1125, ou seja, apenas 25 pontos acima do apoio, o knock-in é de 5,19 por isso, se o SampPs caiu para 1,100 e rally volta acima de 1.150 na expiração, esta estratégia gera um lucro de 94,81, Um retorno percentual ao longo de 10 dias de 1.827. Fig. 2 8211 Abaixo e Em Opções de Chamadas Binárias (KgtB) A Figura 3 ilustra a mesma opção de chamada binária "para baixo e em", mas sobre uma gama de volatilidades implícitas, o tempo de expiração fixado em 5 dias. Uma chamada binária out-of-the-money quase sempre 1 tem positivo vega significado que um aumento na volatilidade aumenta o valor da chamada binária que, por sua vez, exige um aumento no valor da knock-in a barreira também tem uma maior chance de Sendo tocado com maior volatilidade enquanto a chamada binária tem uma melhor chance de sucesso com maior volatilidade no subjacente. Isso pode ser contrastado com o knock-out onde uma maior volatilidade aumenta a chance de a chamada binária ser knock-out e assentamento em zero. Fig. 3 8211 Abaixo e Na Opção de Chamada Binária (KgtB) Abaixo e Em Opções de Chamada Binária (KB) aka 8216Support8217 Figuras 4 amp 5 mostram a barreira e greve lançado no mesmo nível de 1.100. Se alguma vez houve uma estratégia projetada para um especulador específico, então essa aposta tem que ser. Se a barreira (e greve) é lançada em um nível de apoio a aposta poderia simplesmente ser exposta como: Será que o nível de apoio manter (se for atingido). Assim, o down-and-in binário chamada (KB) é em primeiro lugar uma decisão especulativa sobre se o SampPs estão caindo para o apoio / barreira / greve em 1.100, com um pontamento condicional que deveria fazê-lo, então o nível de apoio irá realizar e O SampPs ser acima de 1.100 no termo do down-and-in chamada binária. Fig.5 8211 Para baixo e em opção de chamada binária w. r.t. Vol. (KB) Fig. 5 8211 Abaixo e Na Opção de Chamada Binária w. r.t. Tempo (KB) As vantagens para o cartista são: Voltar o nível de suporte com uma estratégia de risco mínimo. Muitas vezes, os níveis de suporte são pontos fundamentais a partir dos quais o subjacente pode mover-se de forma agressiva em qualquer direção. Um chartist que está comprando futuros no subjacente poderia desgastar uma perda significativa em um período de tempo muito curto se o nível de sustentação for alvejado e vier sob a sustentação e a venda pesada. Alternativamente, se o nível de suporte segurar e saltar agressivamente a partir dele, em seguida, comprar na barreira pode ser quase impossível. Esta estratégia alivia a necessidade de subir a bordo de um mercado em rápida ascensão como o comprador do knock-in automaticamente recebeu uma posição longa no mercado através de sua chamada convertida. O mercado não precisa ser monitorado pelo comprador nu da estratégia. Os pontos acima esboçam as desvantagens desta aposta para o mercado-maker: Ao desencadear a barreira um mercado-maker curto esta estratégia precisa comprar o dobro da posição subjacente curto sendo realizada já como uma cobertura na queda do mercado. Se o mercado salta agressivamente, em seguida, comprar de volta a cobertura e comprar mais para a posição de chamada curta naked poderia ser extremamente difícil. Mas o revestimento de prata para esta nuvem em particular é se as lacunas subjacentes para baixo através da barreira na manhã aberta uma. A posição é agora uma chamada curta que está ficando mais barata, além disso, o mercado-maker ainda é curta a cobertura de acima da barreira. Portanto, nem todas as desgraças e tristezas para o mercado-maker. Tudo em tudo, se um hedgie grande começa a comprar o knock-in acima, então pode ser uma aposta razoável de que o fundo de hedge estará fazendo o seu melhor para levar o SampPs para o apoio com uma grande ordem de compra no nível de suporte . Opções de Chamada Binária e Abaixo (KltB) As duas ilustrações a seguir arredondam as diferentes opções de chamada para baixo e em opções binárias, com exemplos de barreiras sendo definidas em um nível mais alto do que a greve. Fig. 6 8211 Abaixo e na opção de chamada binária w. r.t. Tempo (KltB) Fig.7 8211 Para baixo e em opção de chamada binária w. r.t. Vol (KltB) Aqui os knock-ins se cruzam ao nível SampP que é igual a B (B 8211 K) e tem as propriedades de um binário colocado com strike B (B 8211 K). O gearing da opção de chamada binária down-and-in onde BgtK não apresenta as oportunidades que a mesma opção com KgtB faz. Esta estratégia poderia e seria útil ao cartista (novamente) que acredita que há um forte nível de apoio entre a greve e a barreira, sugerindo que a greve tem um nível de proteção acima dela. Mas mesmo assim que provavelmente não basta para o comerciante à procura de gearing desde o nível de entrada desta estratégia é alta. O Knock-in O componente knock-in da chamada down-and-in se assemelha a um toque com o pay-off ajustado de modo que em vez de um preço vencedor de 100, o preço de um toque na barreira equivale ao Prémio de chamada. Não é tão. O knock-in é mostrado graficamente na Figura 8 ao lado do toque de um toque com barreira / ataque em 1.100 e há uma clara disparidade. Fig. 8 SampP Down e In Binary Call em comparação com One-Touch Put FV w. r.t. Volatilidade implícita A avaliação de knock-in é geralmente baseada em uma teoria de reflexão de calor (), que matematicamente, está totalmente além de mim, mas se qualquer apostador / engenheiro financeiro quiser contribuir, comente abaixo. Na seção Knock-Out, onde KltB, em seguida, o perfil é simples: uma vez que a greve está abaixo da barreira, então o subjacente não tocar a barreira que vai resolver em 100, senão 0. Isso é nada menos do que 100 menos do que o One-Touch Coloque ainda esta opção seria fixado o preço como a chamada binária menos knock-in, por isso há uma clara discrepância. Mais em opções de chamada binária down-and-out. 1 À medida que a volatilidade implícita aumenta, a vega cai para zero e, caso a volatilidade implícita aumente para além deste ponto, a vega se tornará negativa, uma vez que a greve restringe o valor da opção a 50 abaixo da greve. Aumentar a volatilidade implícita subseqüentemente tem um efeito desproporcional sobre o valor da chamada binária como a probabilidade de subjacente cair ainda supera o impacto do subjacente viajando sobre a greve.